题库
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A．可以满足客户对不同货币的需求
B．可以用于调整持有不同外汇头寸的比例，以避免发生汇率风险
C．可 以用来套期保值
D．可以用于外汇投机
| 单选题 | 在持有期为2天、置信水平为98%的情况下，若所计算的风险价值为2万元， 则表明该银行的资产组合( )。 |
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| 单选题 | 风险识别包括（ ）两个环节。 | 查看答案 |
| 单选题 | 下列关于远期利率合约的说法，不正确的是（ ）。 | 查看答案 |
| 单选题 | 《商业银行资本充足率管理办法》规定了市场风险资本要求涵盖的风险范围，其中不包括（ ）。 | 查看答案 |
| 单选题 | 下列关于银行资产计价的说法，不正确的是（ ）。 | 查看答案 |
| 单选题 | 某银行2006年初正常类贷款余额为l0 000亿元，其中在2006年末转为关注类、次级类、可疑类、损失类的贷款金额之和为800亿元，期初正常类贷款期间因回收减少了600亿元，则正常类贷款迁徙率（ ）。 | 查看答案 |
| 单选题 | 一家银行用2年期存款作为2年期贷款的融资来源，贷款按照美国国库券利率每月重新定价一次，而存款则按照伦敦银行同业拆借利率每月重新定价一次。针对此种情形，该银行最容易引发的利率风险是（ ）。 | 查看答案 |
| 单选题 | 假设1年后的1年期利率为7%，l年期即期利率为5%，那么2年期即期利率(年利率)为（ ）。 | 查看答案 |
| 单选题 | 下列关于计算VAR的方差一协方差法的说法，不正确的是（ ）。 | 查看答案 |
| 单选题 | 资产证券化属于（ ）。 | 查看答案 |
| 单选题 | 下列关于总敞口头寸的说法，不正确的是（ ）。 | 查看答案 |
| 单选题 | 投资或者购买与管理基础资产收益波动负相关或完全负相关的某种资产或金融 衍生品的风险管理策略是( )。 |
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| 单选题 | 缺口分析和久期分析采用的都是（ ）敏感性分析方法。 | 查看答案 |
| 单选题 | 下列关于商业银行市场风险限额管理的说法中，不正确的是（ ）。 | 查看答案 |
| 单选题 | 在法人客户评级模型中，RiskCalC模型（ ）。 | 查看答案 |
| 单选题 | Altman的z计分模型中用来衡量企业流动性的指标是（ ）。 | 查看答案 |
| 单选题 | 在计算单一币种敞口头寸时，所包含的项目不包括（ ）。 | 查看答案 |
| 单选题 | 下列关于久期分析的说法，不正确的是（ ） | 查看答案 |
| 单选题 | 下列关于货币互换的说法，不正确的是（ ）。 | 查看答案 |
| 单选题 | 巴塞尔委员会在1996年的《资本协议市场风险补充规定》中提出的对运用市场风险内部模型计量市场风险监管资本的公式为（ ）。 | 查看答案 |