题库
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A．利率
B．汇率
C．股票价格
D．商品价格
| 单选题 | 假设1年后的1年期利率为7%，l年期即期利率为5%，那么2年期即期利率(年利率)为（ ）。 | 查看答案 |
| 单选题 | 远期汇率反映了货币的远期价值，其决定因素不包括（ ）。 | 查看答案 |
| 单选题 | （ ）也称期限错配风险，是最主要和最常见的利率风险形式。 | 查看答案 |
| 单选题 | 下列关于久期分析的说法，不正确的是（ ） | 查看答案 |
| 单选题 | 下列关于市值重估的说法，不正确的是（ ）。 | 查看答案 |
| 单选题 | 商业银行的市场风险管理组织框架中，（ ）。 | 查看答案 |
| 单选题 | 缺口分析和久期分析采用的都是（ ）敏感性分析方法。 | 查看答案 |
| 单选题 | 下列情形中，重新定价风险最大的是（ ）。 | 查看答案 |
| 单选题 | 在持有期为2天、置信水平为98%的情况下，若所计算的风险价值为2万元， 则表明该银行的资产组合( )。 |
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| 单选题 | 《商业银行资本充足率管理办法》规定了市场风险资本要求涵盖的风险范围，其中不包括（ ）。 | 查看答案 |
| 单选题 | 下列关于公允价值的说法，不正确的是（ ）。 | 查看答案 |
| 单选题 | 商品价格风险是指商业银行所持有的各类商品的价格发生不利变动而给商业银仃带来损失的风险。这里的商品不包括（ ）。 | 查看答案 |
| 单选题 | ZETA信用风险分析模型中用于衡量流动性的指标是（ ）。 | 查看答案 |
| 单选题 | 假设某项交易的期限为125个交易日，并且只在这段时间占用了所配置的经济 资本。此项交易对应的RAROC为4%，则调整为年度比率的RAROC等于( )。 |
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| 单选题 | 信用风险暴露是指由于交易对方不能履行合约或偿还债务而可能出现损失的交易金额，一般而言，商业银行最主要的信用风险暴露是（ ）。 | 查看答案 |
| 单选题 | 某银行2006年初正常类贷款余额为l0 000亿元，其中在2006年末转为关注类、次级类、可疑类、损失类的贷款金额之和为800亿元，期初正常类贷款期间因回收减少了600亿元，则正常类贷款迁徙率（ ）。 | 查看答案 |
| 单选题 | 投资或者购买与管理基础资产收益波动负相关或完全负相关的某种资产或金融 衍生品的风险管理策略是( )。 |
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| 单选题 | 风险识别包括（ ）两个环节。 | 查看答案 |
| 单选题 | 一家银行用2年期存款作为2年期贷款的融资来源，贷款按照美国国库券利率每月重新定价一次，而存款则按照伦敦银行同业拆借利率每月重新定价一次。针对此种情形，该银行最容易引发的利率风险是（ ）。 | 查看答案 |
| 单选题 | 下列关于商业银行市场风险限额管理的说法中，不正确的是（ ）。 | 查看答案 |