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【单选题】

多种信用风险组合模型被广泛应用于国际银行业中,其中(    )直接将转移概率与宏观因素的关系模型化,然后通过不断加入宏观因素冲击来模拟转移概率的变化,得出模型的一系列参数值。
  • A.CreditMetrics模型

  • B.Credit Portfolio View模型

  • C.Credit Risk+模型

  • D.KMV模型

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