题库
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A．CreditMetrics模型
B．Credit Portfolio View模型
C．Credit Risk+模型
D．KMV模型
| 单选题 | 某银行2008年对A公司的一笔贷款收入为1000万元，各项费用为200万元，预期损失为100万元，经济资本为16000万元，则RAROC等于（ ）。 | 查看答案 |
| 多选题 | 以下关于缺口分析的正确陈述是（ ）。 | 查看答案 |
| 单选题 | 商业银行过度依赖于掌握商业银行大量技术和关键信息的外汇交易员，由此则可能带来（ ）。 | 查看答案 |
| 判断题 | 市场风险主要包括利率风险、汇率风险、股票价格风险和商品价格风险，这几种风险往往是相互交织，互相影响的。 （ ） | 查看答案 |
| 单选题 | 对于商业银行来说，以下一般不采用的担保方式是（ ）。 | 查看答案 |
| 单选题 | 下列关于《巴塞尔新资本协议》及其信用风险量化的说法，不正确的是（ ）。 | 查看答案 |
| 单选题 | 全面风险管理体系有三个维度，下列选项不属于这三个维度的是（ ）。 | 查看答案 |
| 单选题 | 当久期缺口为负值时，如果市场利率下降，则流动性也会（ ）。 | 查看答案 |
| 判断题 | 商业银行交易账户的项目通常按历史成本定价。 （ ） | 查看答案 |
| 多选题 | 《中华人民共和国商业银行法》规定“商业银行以安全性、流动性、效益性为经营原则，实行（ ）”。 | 查看答案 |
| 多选题 | 期货是在交易所里进行交易的标准化的远期合约，关于期货的以下说法，正确的有（ ）。 | 查看答案 |
| 多选题 | 《巴塞尔新资本协议》对三大风险加权资产规定了不同的计算方法。其中对市场风险资产，商业银行不可以采取的方法是（ ）。 | 查看答案 |
| 单选题 | 广义的操作风险定义认为，（ ）以外的所有风险均可视为操作风险。 | 查看答案 |
| 单选题 | 违约概率模型能够直接估计客户的违约概率，因此对历史数据的要求更高，需要商业银行建立一致、明确的违约定义，并且在此基础上积累至少（ ）年的数据。 | 查看答案 |
| 单选题 | 在影响操作风险的因素中，交易/定价错误是指（ ）。 | 查看答案 |
| 单选题 | （ ）的推出标志着现代商业银行风险管理出现显著的变化。 | 查看答案 |
| 单选题 | 风险是指（ ）。 | 查看答案 |
| 判断题 | 通过操作或服务的外包，也就相应转移了董事会和高管层确保第三方行为的安全稳健以及遵守相关法律的责任。 （ ） | 查看答案 |
| 单选题 | 根据Credit Risk+模型，假设一个组合的平均违约率为2%，e=2.72，则该组合发生4笔贷款违约的概率为（ ）。 | 查看答案 |
| 单选题 | 以下各指标都可用于衡量商业银行的流动性，其中数值越高说明商业银行流动性越差的是（ ）。 | 查看答案 |