A.4.38%
B.6.25%
C.5.00%
D.5.63%
多选题 | 下列关于经风险调整的业绩评估方法的说法,正确的是( )。 | 查看答案 |
单选题 | 某1年期零息债券的年收益率为16.7%,假设债务人违约后,回收率为零,若1年期的无风险年收益率为5%,则根据KPMG风险中性定价模型得到上述债券在1年内的违约概率为( )。 | 查看答案 |
单选题 | 经济资本主要用于规避银行的( )。 | 查看答案 |
多选题 | 在《巴塞尔新资本协议》中,规定对信用风险计量方法有三种,分别是( )。 | 查看答案 |
单选题 | 操作风险评估的原则之一是自下而上,也就是说,要全面识别和评估经营管理中存在的操作风险因素,必须将风险控制的关口前移,自下而上逐级开展操作风险的识别与评估。这是因为( )。 | 查看答案 |
判断题 | 市场风险主要包括利率风险、汇率风险、股票价格风险和商品价格风险,这几种风险往往是相互交织,互相影响的。 ( ) | 查看答案 |
单选题 | ( )是指商业银行在一定的置信水平下,为了应对未来一定期限内资产的非预期损失而应持有的资本金。 | 查看答案 |
单选题 | 下列关于国家风险暴露的说法,不正确的是( )。 | 查看答案 |
多选题 | 以下关于会计资本的说法中,正确的是( )。 | 查看答案 |
单选题 | 20世纪70年代,商业银行的风险管理模式进入了( )阶段。 | 查看答案 |
判断题 | 商业银行规模越大,抵抗风险的能力越强,商业银行可能面临的风险也就越少。 ( ) | 查看答案 |
多选题 | 以下属于国内商业银行流动性资产的是( )。 | 查看答案 |
多选题 | 商业银行贷款担保的主要方式有( )。 | 查看答案 |
单选题 | 如果一个资产期初投资100元,期末收入150元,那么该资产的对数收益率为( )。 | 查看答案 |
单选题 | 资产风险管理模式强调商业银行最经常性的风险来自( )。 | 查看答案 |
单选题 | 下列关于信用风险监测的说法,正确的是( )。 | 查看答案 |
多选题 | 核心雇员流失的风险具体体现为( )。 | 查看答案 |
单选题 | 对于全额抵押的债务,《巴塞尔新资本协议》规定应在原违约风险暴露的违约损失率基础上乘以( ),该系数即《巴塞尔新资本协议》所称的“底线”系数。 | 查看答案 |
判断题 | Credit Risk+模型的一个基本假定是贷款组合的违约率服从二项分布。 ( ) | 查看答案 |
单选题 | 假设违约损失率(LGD)为8%,商业银行估计(EL)为10%,则根据《巴塞尔新资本协议》,违约风险暴露的资本要求(K)为( )。 | 查看答案 |