题库
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A．金融风险可能造成的损失分为预期损失、非预期损失和灾难性损失
B．商业银行通常采取提取损失准备金和冲减利润的方式来应对和吸收预期损失
C．商业银行通常依靠中央银行救助来应对非预期损失
D．商业银行对于规模巨大的灾难性损失，一般需要通过保险手段来转移
| 单选题 | 20世纪70年代，商业银行的风险管理模式进入了（ ）阶段。 | 查看答案 |
| 多选题 | 利率风险是指由于利率的不利变动而使银行的表内和表外业务发生损失的风险，按照风险来源的不同，它可以分为（ ）。 | 查看答案 |
| 单选题 | Altman的Z计分模型中用来衡量企业流动性的指标是（ ）。 | 查看答案 |
| 单选题 | 商业银行的最高风险管理/决策机构是（ ）。 | 查看答案 |
| 多选题 | 信用评分模型在分析借款人信用风险过程中，存在的突出问题是（ ）。 | 查看答案 |
| 单选题 | 资产风险管理模式强调商业银行最经常性的风险来自（ ）。 | 查看答案 |
| 多选题 | 以—下哪些属于商业银行的代理业务（ ）。 | 查看答案 |
| 多选题 | 目前使用广泛的对企业信用分析的5Ps系统考查的因素包括（ ）。 | 查看答案 |
| 多选题 | 战略风险来自（ ）。 | 查看答案 |
| 单选题 | 商业银行资产的流动性是指（ ）。 | 查看答案 |
| 单选题 | 假设违约损失率(LGD)为8%，商业银行估计(EL)为10%，则根据《巴塞尔新资本协议》，违约风险暴露的资本要求(K)为（ ）。 | 查看答案 |
| 判断题 | 商业银行规模越大，抵抗风险的能力越强，商业银行可能面临的风险也就越少。 （ ） | 查看答案 |
| 单选题 | 估计违约损失率的损失是经济损失，必须以历史回收率为基础，参考至少（ ）年、涵盖一个经济周期的数据。 | 查看答案 |
| 单选题 | 违约概率模型能够直接估计客户的违约概率，因此对历史数据的要求更高，需要商业银行建立一致、明确的违约定义，并且在此基础上积累至少（ ）年的数据。 | 查看答案 |
| 单选题 | 下列属于操作风险外部风险指标的是（ ）。 | 查看答案 |
| 单选题 | 下列可能会对银行造成损失的风险中不属于操作风险的是（ ）。 | 查看答案 |
| 多选题 | 商业银行贷款担保的主要方式有（ ）。 | 查看答案 |
| 单选题 | 如果商业银行的流动性需求和流动性来源之间出现了不匹配，流动性需求（ ）流动性来源，或者获得流动性的成本过高降低了银行的收益，流动性风险就发生了。 | 查看答案 |
| 单选题 | （ ）对战略风险管理的结果负有最终责任。 | 查看答案 |
| 多选题 | 风险规避策略的实施成本主要在于（ ）的支出。 | 查看答案 |