题库
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A．主要是对信贷资产组合的授信集中度和结果进行分析监测
B．必须直接估计每个敞口之间的相关性
C．Credit Portfolio View模型直接估计组合资产的未来价值概率分布
D．CreditMetrics模型需要直接估计各敞口之间的相关性
| 多选题 | 以下关于缺口分析的正确陈述是（ ）。 | 查看答案 |
| 多选题 | 根据巴塞尔委员会的规定，在风险报告中，为了提高商业银行透明度，信息应当具备哪些特征（ ）。 | 查看答案 |
| 单选题 | 世界上第一个资产证券化产品是（ ）。 | 查看答案 |
| 单选题 | 违约概率模型能够直接估计客户的违约概率，因此对历史数据的要求更高，需要商业银行建立一致、明确的违约定义，并且在此基础上积累至少（ ）年的数据。 | 查看答案 |
| 单选题 | 某银行2008年贷款应提准备为1100亿元，贷款损失准备充足率为80%，则贷款实际计提准备为（ ）亿元。 | 查看答案 |
| 多选题 | 针对商业银行等金融机构信用分析的骆驼(CAMEL)分析系统包括（ ）。 | 查看答案 |
| 多选题 | 《巴塞尔新资本协议》对三大风险加权资产规定了不同的计算方法。其中对市场风险资产，商业银行不可以采取的方法是（ ）。 | 查看答案 |
| 多选题 | 期货是在交易所里进行交易的标准化的远期合约，关于期货的以下说法，正确的有（ ）。 | 查看答案 |
| 单选题 | 下列关于信用风险监测的说法，正确的是（ ）。 | 查看答案 |
| 单选题 | 横轴、（ ）为纵轴，分别做出理想评级模型、实际评级模型、随即评级模型三条曲线。 | 查看答案 |
| 单选题 | （ ）是影响高负债经营的商业银行稳定性的直接因素。 | 查看答案 |
| 判断题 | 商业银行交易账户的项目通常按历史成本定价。 （ ） | 查看答案 |
| 单选题 | 如果一个资产期初投资100元，期末收入150元，那么该资产的对数收益率为（ ）。 | 查看答案 |
| 单选题 | 在商业银行的经营过程中，（ ）决定其风险承担能力。 | 查看答案 |
| 多选题 | 以下属于风险转移策略的是（ ）。 | 查看答案 |
| 单选题 | 我国要求资本充足率不得低于（ ）。 | 查看答案 |
| 单选题 | 下列关于国家风险暴露的说法，不正确的是（ ）。 | 查看答案 |
| 单选题 | 商业银行的资产主要是（ ）。 | 查看答案 |
| 多选题 | 下列属于市场风险的有（ ）。 | 查看答案 |
| 单选题 | 在商业银行风险管理理论的管理模式中，不包括（ ）。 | 查看答案 |