题库
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A．主要是对信贷资产组合的授信集中度和结果进行分析监测
B．必须直接估计每个敞口之间的相关性
C．Credit Portfolio View模型直接估计组合资产的未来价值概率分布
D．CreditMetrics模型需要直接估计各敞口之间的相关性
| 多选题 | 下列关于经风险调整的业绩评估方法的说法，正确的是（ ）。 | 查看答案 |
| 单选题 | 某1年期零息债券的年收益率为16.7%，假设债务人违约后，回收率为零，若1年期的无风险年收益率为5%，则根据KPMG风险中性定价模型得到上述债券在1年内的违约概率为（ ）。 | 查看答案 |
| 单选题 | 经济资本主要用于规避银行的（ ）。 | 查看答案 |
| 多选题 | 在《巴塞尔新资本协议》中，规定对信用风险计量方法有三种，分别是（ ）。 | 查看答案 |
| 单选题 | 操作风险评估的原则之一是自下而上，也就是说，要全面识别和评估经营管理中存在的操作风险因素，必须将风险控制的关口前移，自下而上逐级开展操作风险的识别与评估。这是因为（ ）。 | 查看答案 |
| 判断题 | 市场风险主要包括利率风险、汇率风险、股票价格风险和商品价格风险，这几种风险往往是相互交织，互相影响的。 （ ） | 查看答案 |
| 单选题 | （ ）是指商业银行在一定的置信水平下，为了应对未来一定期限内资产的非预期损失而应持有的资本金。 | 查看答案 |
| 单选题 | 下列关于国家风险暴露的说法，不正确的是（ ）。 | 查看答案 |
| 多选题 | 以下关于会计资本的说法中，正确的是（ ）。 | 查看答案 |
| 单选题 | 20世纪70年代，商业银行的风险管理模式进入了（ ）阶段。 | 查看答案 |
| 判断题 | 商业银行规模越大，抵抗风险的能力越强，商业银行可能面临的风险也就越少。 （ ） | 查看答案 |
| 多选题 | 以下属于国内商业银行流动性资产的是（ ）。 | 查看答案 |
| 多选题 | 商业银行贷款担保的主要方式有（ ）。 | 查看答案 |
| 单选题 | 如果一个资产期初投资100元，期末收入150元，那么该资产的对数收益率为（ ）。 | 查看答案 |
| 单选题 | 资产风险管理模式强调商业银行最经常性的风险来自（ ）。 | 查看答案 |
| 单选题 | 下列关于信用风险监测的说法，正确的是（ ）。 | 查看答案 |
| 多选题 | 核心雇员流失的风险具体体现为（ ）。 | 查看答案 |
| 单选题 | 对于全额抵押的债务，《巴塞尔新资本协议》规定应在原违约风险暴露的违约损失率基础上乘以（ ），该系数即《巴塞尔新资本协议》所称的“底线”系数。 | 查看答案 |
| 判断题 | Credit Risk+模型的一个基本假定是贷款组合的违约率服从二项分布。 （ ） | 查看答案 |
| 单选题 | 假设违约损失率(LGD)为8%，商业银行估计(EL)为10%，则根据《巴塞尔新资本协议》，违约风险暴露的资本要求(K)为（ ）。 | 查看答案 |