题库
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A．198000
B．198400
C．181000
D．169500
| 多选题 | 某投资者在6月2日以30美元/吨的权利金买入11月份到期的执行价格为120美元/吨的小麦看涨期权合约。同时以20美元/吨的权利金买人一张11月份到期执行价格为110美元/吨的小麦看跌期权。11月时，相关期货合约价格为130美元/吨，请计算该投资人的投资结果正确的是（ ）。(每张合1吨标的物，其他费用不计) | 查看答案 |
| 多选题 | 3月10日，某投机者预测英镑期货将进入熊市，于是在1英镑=1.4967美元的价位卖出4手3月期英镑期货合约。3月15日，英镑期货价格果然下跌。该投机者在1英镑=1.4714美元的价位买人2手3月期期货合约平仓。此后，英镑期货进入牛市，该投资者只得在1英镑=1.5174美元的价位买人另外2手3月期英镑期货合约平仓。在不计算手续费的情况下，该投机者从英镑期货的空头投机交易中获利（ ）美元。 | 查看答案 |
| 多选题 | 某投资者买进执行价格为260美分／蒲式耳的9月玉米看涨期权，权利金为13美分／蒲式耳，卖出执行价格为280美分／蒲式耳的小麦看涨期权，权利金为9美分／蒲式耳。则其损益平衡点为（ ）美分／蒲式耳。 | 查看答案 |
| 多选题 | 进口商卖出现货的同时于次日在期货市场上以55700元/吨的价格买进平仓，结束了套期保值交易。则该进口商在期货市场上的盈亏情况是（ ），在现货市场上的盈亏状况是（ ）元/吨。 | 查看答案 |
| 多选题 | 某新客户存入保证金200000元，在6月1日开仓买入玉米期货合约50手(10吨/手)，成交价为1860元/吨，同一天该客户平仓卖出30手玉米合约，成交价为1890元/吨，当日结算价为1900元/吨，交易保证金比例为5%，该客户的当日结算准备金余额是（ ）元。 | 查看答案 |
| 多选题 | 黄大豆1号的合约的代码是“a1011”，“a”代表期货品种的黄大豆1号，“1011”代表（ ）。 | 查看答案 |
| 多选题 | 某套期保值企业对其生产的产品都有进行卖出套期保值操作，且卖出期货合约的数量与现货被套期保值的数量相同。在整个套期保值期间，期货价格上涨400元每吨，现货价上涨500元每吨，这意味着该套期保值者期货市场亏损400元每吨，现货市场盈利500元每吨。套期报纸有效性为（ ）。 | 查看答案 |
| 多选题 | 某投资者在7月份以800点的权利金卖出一张11月到期，执行价格为8900点的恒指看涨期权．同时，他又以300点的权利金卖出一张11月到期，执行价格为8500点的恒指看跌期权，该投资者当恒指为（ ）点时，能够获得300点的赢利。 | 查看答案 |
| 多选题 | 进口商现货实际售出的价格是（ ）元/吨。 | 查看答案 |
| 多选题 | 美国13周国债期货合约的最小变动价位为1/2个基点。当美国13周期货成交价为98．580时，意味着其年贴现率为(100—98．580)×100%=1.42%，也即意味着面值1000000美元的国债期货成交价格为99．000时，意味着其年贴现率为1%，国债期货价格为997500美元。如果投资者以98．580价格开仓买入10手美国13周国债期货合约，以99．000价格平仓，若不计交易费用，其盈利为42点／手，即（ ）美元/手。 | 查看答案 |
| 多选题 | 下列交易具有规避风险、提供套期保值功能的是（ ）。 | 查看答案 |
| 多选题 | 某企业有一批商品存货。目前现货价格为3000元每吨，2个月后交割的期货合约价格为3500元每吨。2个月期间的持仓费和交割成本等合计为300元每吨。该企业通过比较发现，如果将该批货在期货市场按3500元每吨的价格卖出，待到期时用其持有的现货进行交割，扣除300元每吨的持仓费之后，仍可以有（ ）的收益。 | 查看答案 |
| 多选题 | 某投资者以2300元/吨卖出5月大豆期货合约一张，同时以2150元/吨买入7月大豆合约一张，当5月合约和7月合约价差为（ ）美元/吨时，该投资人获利。 | 查看答案 |
| 多选题 | 假设10月份铜价不跌反涨，至58000衫吨时，铜杆厂确定以这个价格为基准价，则进口商在两个市场上的净盈亏状况是（ ）形吨。 | 查看答案 |
| 多选题 | 该进口商进行的套期保值是（ ），进口商与铜杆厂进行的基差交易属于（ ）。 | 查看答案 |